تهدف هذه الدارسه الي تحديد قدوه الكميه للتداول ( عدد الشركات ، قيمه التداول ، عدد الاسهم المتداوله معدل الدوران، معدل رسمله السوق) في التاثير مؤشرات الاسعار في الاسواق الماليه العربيه لعينه تتكون من 12 بورصه عربيه ( ابو ظبي ، عمان ، البحرين ، السعوديه، الكويت ، الدار البيضاء ، تونس، الخرطوم ، مسقط ، بيروت ، الدوحه ، مصر) خلال الفتره الزمنيه 1994-2013 ، مع تحديد مقدار تاثير هذه المتغيرات ز و ذلك من خلال تطبيق بعض اختبارات جذر الوحده للاطار (panel unit root tests) و التي تسمح بوجود تبعيه للقطاع المستعرض cross section dependence) ومنها اختبار cross-sectionslly augmented Dickey –Fuller (CADF)الذي يبدا بحذف تبعيه القطاع من السلاسل الزمنيه قبل تطبيق الاختبارات المعياريه لجذور الوحده للاطار علي السلاسل الزمنيه المحوله ، و تتمثل هذه الاختبارات في Moon and perron (2004), pesaran , Bia and Ng (2004), Choi (2004), (2007) , و اخيرا اختبارChang (2002) .
)
View on SCiNiTO